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上证50ETF期权交易规则解读

2019-01-31 17:50:14 好金贵
摘要

想要在上证50ETF期权中进行交易,首先我们需要的就是了解交易规则。下面小编就为大家带来了上证50ETF期权交易规则解读。详情请阅读以下文章。

   最近有很多小伙伴想要学习投资上证50ETF期权投资,作为进入投资的第一步,我们首先需要的就是学习其中的交易规则。如果我们没有办法理解其中的交易规则,那么在交易过程中可能就会因为一些误解造成亏损了。下面就让我们一起来看看上证50ETF期权的交易规则解读。

上证50ETF期权交易规则

  上交所发布了试点期权交易相关规则,主要包括交易规则、风险管理办法、投资者适当性管理、做市商指引等几个方面的制度和管理规定。

  新的交易规则方面,较模拟交易时期交易规则有少量修改,增加了收盘前3分钟集合竞价阶段,熔断触发条件放宽且熔断时间缩短,行权结算价改为按照前一日基金净值和当日指数涨跌来计算。

  风险管理制度方面应关注保证金,较期权模拟阶段规则保证金标准下调,即提高了卖出期权交易的杠杆。限仓限购条款中,当期权交易量达到ETF流通总量的75%时,限制买入开仓和卖出开仓(备兑开仓除外)。

  投资者适当性指引中,对投资者(包括个人和机构)参与期权交易的投资门槛主要包括资金门槛和投资经历做出了相关规定。对个人投资者实行期权交易分级制度,并需进行综合评估。

  期权上市初期的策略建议

  套利机会:鉴于目前ETF 市场份额有限,杠杆品种的稀缺,上市初期将受到市场热捧,期权将有溢价。因此期权套利空间较大,若看涨期权价格-看跌期权价格大于相对应数量ETF 价格,则存在套利空间,买入现货50ETF,备兑卖出看涨期权,买入看空期权,当价差缩窄时平仓可获得套利收益。

  备兑策略:对于持有ETF现货的投资者,可以备兑卖出看涨期权,获得价格溢价。

  组合策略:上市初期市场波动会加剧,但波动方向存在分歧,可以构建买入call+买入put 的跨式期权组合、在市场大幅上涨或大幅下跌时均获得收益。

  以上就是小编为大家带来的关于上证50ETF期权投资的交易规则解读,以及在投资过程中需要的一些投资策略。想要在上证50ETF期权中开户的朋友们,可以咨询好金贵客服,我们可以为大家提供无门槛开户服务。

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。
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