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上证50ETF期权交易如何选择合约?

2019-01-30 08:23:12 好金贵
摘要

近来有不少投资者开始关注上证50ETF期权,甚至已经有一些投资者开始进行投资了。当然,上证50ETF期权对于绝大多数人来说都是陌生的,所以不少人询问小编如何选择合约?详情请阅读下文。

   很多朋友们想要知道在上证50ETF期权中如何挑选合约,事实上我们首先要理解50ETF期权一些基础的元素。下面小编就为大家带来选择合约的方法。

50ETF期权合约选择

  1.期权在交易性择时中的优势

  期权具有杠杆特性,对于期权买方而言,可通过期权放大收益,风险相对可控。采用期权交易择时策略,具有较好的收益回撤比。

  2.合约月份选择:杠杆率、Theta与交易成本的权衡

  采用不同月份期权合约交易择时信号,发现交易当月合约并不能够盈利;相对而言,交易远月合约策略表现更加稳定。虽然远月合约杠杆率低于近月合约,但是在时间价值损耗和交易成本方面具有更大优势,因此在当前的费率水平下,实际交易时应当回避当月合约,优选远月合约。

  3.行权价格选择:虚值合约收益高,实值合约回撤小

  从杠杆率角度看:虚值期权能够提供更高的杠杆,对择时收益放大效果更显著,相应的策略净值波动更大;实值期权杠杆率较低,择时收益更加稳定。

  从时间价值损耗来看:平值期权到期前Theta值最大,不适宜买入持有。从交易成本角度看:实值期权价格更高,手续费占比相对较低,对交易费用的敏感程度更低。

  4.主要结论

  从时间维度看,近月期权合约时间价值损耗和相对交易成本都较高,推荐采用远月期权合约交易。

  从行权价维度看,采用实值期权合约交易择时信号,策略净值波动较为稳定,收益回撤比更高。

  通过控制期权择时参与仓位,能够有效控制策略回测,可以匹配不同资金的风险偏好需求。

  以上就是小编为大家带来的关于上证50ETF期权合约选择的方法和技巧,大家在选择合约的时候结合以上因素考虑即可。更多上证50ETF期权投资技巧请关注好金贵网,想要无门槛开户的朋友们请咨询客服。

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标签: 上证50ETF期权
责任编辑: Ann
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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

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