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沪深300ETF期权的涨跌停机制是什么?

2020-06-17 16:31:44
摘要

在股市里有熔断机制来保证市场的平衡,在期权市场有什么保护市场运行的机制吗?是有的,比如沪深300ETF期权的涨跌停机制,和好金贵财经小编来看看它是什么吧!

  为了保护期权的投资市场不出现过度的投机行为,导致市场暴跌保障的情况出现,深交所在交易实行价格方面进行了涨跌停的制度。

沪深300ETF期权的涨跌停机制是什么?

  也就是当投资者的申报价格超过涨跌停价格,申报是无效的。而深交所会在每个交易日的开盘前,公布期权合约当日的涨跌停价格。

  不过要注意的一点是,在期权合约的最后交易日,合约价格不设跌幅限制,即只有涨停价,没有跌停价。

  沪深300ETF期权涨跌停的具体制度:

  1. 合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅;

  2. 认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%};

  3. 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%;

  4. 认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%};

  5. 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%。

  以上是小编带来的关于涨跌停机制的内容,更多期权策略看好金贵财经网。

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