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怎么根据期权的波动率去选择合约?

2019-11-13 14:19:22 好金贵
摘要

众所周知,期权的合约有很多,有虚值实值还有平值合约,当然选择合约的方法也特别多,每个投资者都会有自己的方法去选择合适的合约,今天小编就来告诉你们怎么根据期权的波动率去选择合约。

  很多投资者都知道波动率是会影响期权价格的,选择低波动率的期权合约,风险比较小,收益可能会更大,接下来我们就来看看怎么根据期权的波动率去选择合约,希望对投资者有所帮助。

怎么根据期权的波动率去选择合约?

  第一个方法:波动率分级法

  在进行期权投资的时候,波动率有一个很重要的特点就是均值回复,通过和这个特点我们可以分析波动率的历史数据,可以大致确定其波动范围,除非后期标的资产超预期波动,否则波动率有极高概率在该范围内波动。

  把波动率进行分级,如果当波动率位于高级别区域时,这个时候的波动率是偏高的,所以它的期权价格也会偏高,而且后面行情波动率下降的概率也会增加,适合进行卖出期权操作。当波动率位于低级别区域时,可以认为此时波动率偏低,相应的期权价格偏低,有理由相信未来波动率有上涨趋势,适合进行买入期权操作。

  第二个方法:与历史波动率对比法

  历史波动率很多投资者应该也听说过,它就是指波动率在以前出现的波动情况,通过统计方法,利用资产历史价格数据计算而得。它的数值客观描述了标的资产过去已实现的波动范围,是对期权波动率的可靠参考,因此将期权波动率和历史波动率做比较,也是能进行判断的。

  在进行期权投资的时候,根据数据分析,这两者相差也不会很多,当期权波动率高于历史波动率一定程度时,可以认为期权波动率是高估的;反之,当期权波动率低于历史波动率一定程度时,可以认为期权波动率是低估的。二者差异程度大小的阈值,通过历史数据分析是相对可靠的获取途径。

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

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