首页 > 期权攻略

隐含波动率可以让期权时间价差策略获得赢利吗?

2019-11-07 08:50:58 好金贵
摘要

期权的策略很多是很多投资者都知道的事情,同时期权的选择方向也有很多,今天小编要说的是期权时间价差策略和隐含波动率之间的关系,看这个策略是不是可以这样获得赢利,下面就来和小编一起看看。

  在期权市场上,时间价差策略其实很多投资者都使用过,不过获没获利就要看投资者对这个策略的使用技巧了,接下来就和小编一起看看期权时间价差策略是不是可以通过隐含波动率获得赢利。

隐含波动率可以让期权时间价差策略获得赢利吗?

  我们先来讲一下常见的时间价差策略:

  看涨期权时间价差:用相同执行价格的看涨期权构建的时间价差。

  看跌期权时间价差:用相同执行价格的看跌期权构建的时间价差。

  日历跨式价差:买入远月的平值看涨和看跌期权,同时卖出近月的平值看涨与看跌期权。

  日历宽跨式价差:买入远月的虚值看涨和看跌期权,同时卖出近月的虚值看涨与看跌期权。

  在期权市场上,我们谈到时间价差的机制,肯定会谈到两个希腊字母Theta 与Vega,Theta 表示在其他因素不变的情况下,单位时间的流逝所引起的期权价值的变化。如果我们买入期权,则Theta是我们的敌人,应越小越好。

  这个时候,如果我们卖出期权,Theta就会很重要,应越大越好。正常来说,一个期权的剩余到期时间越长,其Theta越大。也就是说,随着到期日的临近,期权时间价值的衰减是加速的。

  这个时候,如果其他因素是一样的,就会有这样的结果,近月期权时间价值的衰减要快于远月期权时间价值的衰减,所以我们通过卖出一个近月期权的同时买入一个远月期权,就可以随时间的推移而获利。

  期权时间价差策略可以通过隐含波动率获得赢利吗?是可以的,时间价差策略可以从隐含波动率的升高过程中赢利。Vega表示其他因素不变的情况下,标的资产波动率变动一个单位所引起的期权价值的变化。 一般而言,到期时间越长,Vega 越大,说明如果隐含波动率增加,远期期权价值的增加要比近期期权价值增加的速度快。

  在这个时候,投资者可以这样操作,卖出一个近月期权的同时买入一个远月期权,如果一旦标的物的隐含波动率大幅增加,我们就能够从这个过程中取得正收益。

  大家如果想详细了解更多关于50ETF期权的内容,可以阅读“期权和期货有什么区别?哪个投资风险更大?”,想要开户的朋友也直接咨询客服

温馨提示: 本网专注ETF期权研究,助力投资者投资ETF期权。上证50ETF期权开户请扫描或点击下方二维码进行在线快速开户。 更多上证50ETF期权知识与问题,请加客服微信【zhoumh686】24小时真诚为您服务。

好金贵财经公众号二维码

关注公众号获取更多期权资讯

责任编辑: twj
50ETF期权交易系统
  • 【免责声明】:本网站发布此信息目的在于传播更多信息,不对所包含内容的准确性、可靠性、及时性、完整性等提供任何保证。本站文章内容及观点不构成投资建议,仅作参考,据此操作,风险自担。如无意中侵犯媒体或个人版权保护,请来电或致函告之,本站将在规定时间内给予删除处理。
  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

相关阅读

50etf期权扫码开户

公众号推荐

好金贵财经
好金贵财经
好金贵财经是专门研究上证50ETF期权(场内股票期权)的垂直类型公众号。为期权投资者提供最全面的相关资讯。
上证50ETF期权盈
上证50ETF期权盈
为投资者提供最专业的上证50eft期权资讯、攻略以及平台推荐等内容。
好金贵财经
股侠无忌
华尔街投资人、知名财经博主、平台炒股大赛冠军。
QQ在线客服咨询
在线客服(如有任何问题,请加客服QQ咨询)
扫一扫微信在线客服咨询
在线客服(如有任何问题,请加客服微信咨询)
客服二维码 好金贵-小璐
客服二维码 好金贵-小黄
在线咨询 微信客服 返回顶部
点击页面复制微信号添加微信客服