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50ETF期权波动率怎么判断高低?有什么诀窍

2019-11-06 13:38:18 好金贵
摘要

买入低波动率的期权合约,意味着你的风险更小,收益的可能自然就越大,大家都在想着如何去买到一个低波动率的50ETF期权合约,但是对于如何判断,确实一脸不解,接下来为你好好分析。

   大家都知道买入低波动率的期权合约,意味着你的风险更小,收益的可能性会越大,大家都想要买入低波动率的合约,但是很多的投资者不会判断波动率的高低,下面小编来教你。

50ETF期权波动率怎么判断高低?有什么诀窍

  诀窍一,对波动率分级

  波动性是均值回归的特征,投资者可以分析历史波动率数据,可以大致判断其波动范围,除非后者超过了标的资产的预期波动,否则有很高的概率在此范围内波动波动。

  我们可以将波动性分为三个层次:高、中、低。

  同样地,当波动在低水平区域时,可以认为波动性是低的,相应的期权价格是低的。可以合理地认为,未来的波动性有上升的趋势,适合于看涨期权操作。

  当在高级别区域,高波动的市场波动都可能在这个时候可以考虑,相应的期权价格高,而且有理由相信,未来的震荡下滑,适合放置操作。

  诀窍二、与标的资产的历史波动性进行比较

  历史波动是指指数资产在一段时间内的波动。利用统计方法计算历史资产价格数据。

  其值客观地描述标的资产的过去波动范围,提供了一种用于选项的波动可靠的参考。

  因此,用波动率和历史波动率进行比较,可以确定期权波动率的相对水平。

  一般情况下,隐含波动率和历史波动率没有很大的时间差,当隐性波动率在一定程度上高于历史波动率时,可以认为隐含波动率被高估,反之亦然,当隐含波动率在一定程度上低于历史波动率时,认为隐含波动率被低估了。

  历史数据分析,这两者之间的差的阈值水平是衍生的相对可靠的方法。

  以上就是小编对50ETF期权波动率怎么判断高低这个问题的回答,想要了解更多期权知识的朋友可以收藏本站,本站每天都会更新最新的期权行情和期权资讯。

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