首页 > 期权攻略

有哪些因素影响期权隐含波动率和历史波动率?

2019-10-23 09:31:35 好金贵
摘要

在金融数学概念中,期权的隐含波动率是指衡量标的波动率数值,是将市场上的期权交易价格代入期权理论定价模型,反推出来的波动率数值。不过现在完全可以用电脑计算不需要人们手动计算。

  很多投资者都知道波动率对期权是很重要的,所以隐含波动率和历史波动率对期权的作用就可想而知了,下面我们先来看看影响隐含波动率的因素主要是哪些。

有哪些因素影响期权隐含波动率和历史波动率?

  影响隐含波动率的因素主要是哪些?最主要是还是标的物的供给和需求,如果股票价格需求很高,隐含波动率也会随之升高,从而导致期权的权利金变大。反之也是同样道理,如果股票需求很小,隐含波动率会下降,期权价格也会随之降低。

  另外一个影响隐含波动率的因素是期权的时间价值,或者说距离到期日的时间。短期内到期的期权一般隐含波动率会比较低,长期时间到期的期权一般隐含波动率比较高,主要原因是期权价格里面有更多的时间价值。而时间又是一个影响价格变化很重要的一个变量。

  影响历史波动率的因素主要是哪些?历史波动率是通过标的股价在过去一段时间的波动幅度计算出来的,可以根据股票价格一天内的变化计算,不过通常都是用当日收盘价和下一天的收盘价变化为衡量,通常可以计算从10天到180天历史波动率。

  这样我们就可以通过比较历史波动率和隐含波动率来挖掘一些股票期权的交易机会。举例来说:苹果的看涨期权在过去180天内历史波动率都是25%,但是最近或者未来几天的期权隐含波段率是45%,我们可以看出现在的波动率要比历史波动率要高。这个时候这个数据可以引起我们的注意,我们可以结合其他数据来判断交易机会是否值得买入看涨期权。

  隐含波动率和历史波动率的应用:

  一般来说,期权的隐含波动率越高,其隐含的风险也就越大。期权投资者除了可以利用期权的正股价格变化方向来买卖期权外,还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说,波动率并不是可以无限上涨或下跌,而是在一个区间内来回震荡,可以在期权波动率小时买入,在期权波动率大时卖出。

  如果当隐含波动率大于历史波动率的时候,这会预示期权价格偏高,当隐含波动率小于历史波动率的时候,预示期权价格较低。当然我们在实际交易中还要注意现在的隐含波动率和过去隐含波动率比较。

  大家如果想详细了解更多关于50ETF期权的内容,可以阅读“如何根据波动率的高低进行期权交易?”,想要开户和做代理的朋友可以直接咨询客服

温馨提示: 本网专注ETF期权研究,助力投资者投资ETF期权。上证50ETF期权开户请扫描或点击下方二维码进行在线快速开户。 更多上证50ETF期权知识与问题,请加客服微信【zhoumh686】24小时真诚为您服务。

好金贵财经公众号二维码

关注公众号获取更多期权资讯

50ETF期权交易系统
  • 【免责声明】:本网站发布此信息目的在于传播更多信息,不对所包含内容的准确性、可靠性、及时性、完整性等提供任何保证。本站文章内容及观点不构成投资建议,仅作参考,据此操作,风险自担。如无意中侵犯媒体或个人版权保护,请来电或致函告之,本站将在规定时间内给予删除处理。
  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

相关阅读

50etf期权扫码开户

公众号推荐

好金贵财经
好金贵财经
好金贵财经是专门研究上证50ETF期权(场内股票期权)的垂直类型公众号。为期权投资者提供最全面的相关资讯。
上证50ETF期权盈
上证50ETF期权盈
为投资者提供最专业的上证50eft期权资讯、攻略以及平台推荐等内容。
好金贵财经
股侠无忌
华尔街投资人、知名财经博主、平台炒股大赛冠军。
QQ在线客服咨询
在线客服(如有任何问题,请加客服QQ咨询)
扫一扫微信在线客服咨询
在线客服(如有任何问题,请加客服微信咨询)
客服二维码 好金贵-小璐
客服二维码 好金贵-小黄
在线咨询 微信客服 返回顶部
点击页面复制微信号添加微信客服