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上证50ETF期权交易中常见的三大陷阱

2018-12-19 14:49:16 好金贵
摘要

期权投资中有许多的陷阱,如果不仔细的注意辨认很容易就掉进陷阱中,导致一些没有必要的亏损。下面好金贵的小编为大家整理了上证50ETF期权交易中常见的陷阱,详情请看下文。

   上证50ETF期权投资交易中会遇到很多的投资陷阱,如果没有仔细的辨认这些陷阱,可能就会导致投资的亏损。上证50ETF期权交易中最常见的有三个陷阱。分别是价差陷阱、波动率陷阱和波动率偏态陷阱。

上证50ETF期权交易中常见的三大陷阱

  一、价差陷阱

  价差陷阱是投资者最常掉进去的,期权与标的之间是存在基差的,每个月的合约的实际标的与理论标的物之间是有一定的价差的,这个价差会随着时间推移不断上下波动,直到到期的时候归为零。如果投资者只关注走势,忽略了合成期权的走势的时候就很容易掉进价差的陷阱。

  二、波动率陷阱

  上证50ETF期权投资中往往是预测市场价格的波动,但是期货中有独特的波动率这一个参考因素。波动率的变动往往会影响期权的市场。如果你购买的期权不会持有到到期日当天,也没有检测合约变化的软件和工具,往往就很容易忽略波动率变化对策略损益的影响,从而掉进去波动率的陷阱中。

  三、波动率偏态陷阱

  VI曲面的偏态变化也是策略损益的一个重要因素,如果没有对他的实时变化很好的进行监控,很有可能就无法分析出这部分的损益来源,从而产生行情如逾期变动但是没有活力的疑惑。

  一般情况下,当右侧即虚值Call的IV曲线倾斜度加强,我们会称之为IV曲面正偏增大;反之,在左侧即虚值Put的IV曲线倾斜度加强时,称之为IV曲面负偏增大。选择某两个虚值程度的Call/Put将其IV相减后进行一定的标准化,就可以量化正偏和负偏的程度。在不同时点市场情绪的改变会导致投资者避险需求的变化,从而使得正偏或负偏有所改变。偏度变化最直观的表现就是不同行权价的IV上涨或下跌的幅度不同,甚至有的上涨有的下跌。这种情况下,即使有些策略表面上看在波动率方面没有暴露什么风险,事实上也会受到波动率偏态的影响。

  如果大家想要规避掉这些陷阱,就需要做到以下这几个方面。

  1.对上证50期权定价模型中的变量也就是影响期权价格的因素有全面而且详细的理解。

  2.需要明确的理解每个期权策略的整体和局部风险暴露,最简单的方法就是通过学习了解期权的每个风险值。

  3.购买或者自己建立起交易记录,实时的显示各种期权相关数据的软件或工具。

  4.可以及时的对持有策略进行损益分析。

  上述就是好金贵的小编为大家整理和介绍的一些常见的陷阱,大家在交易的过程中需要不断的学习才能够避免这些陷阱。如果想了解更多的相关信息,请关注好金贵网。

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

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