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12月50ETF期权隐含波动率大幅回落

2018-11-30 16:48:12 好金贵
摘要

本周四,上证50ETF延续弱势振荡走势,收盘于2.453,较前一日下跌0.53%,期权成交显著回落。成交量PCR由0.83下跌至0.8,市场谨慎情绪有所缓和。详情请看下面这篇文章。

  本周四上证50ETF延续弱势振荡走势,收盘于2.453,较前一日下跌0.53%,期权成交显著回落,认购成交593687手,较前一日减少257145手,认沽减少230781手至478039手,当日总体成交1071726手。成交量PCR由0.83下跌至0.8,市场谨慎情绪有所缓和。

12月50ETF期权隐含波动率大幅回落

  持仓量略有回升,其中认购小幅增仓132805手至928684手,而认沽则增仓98149手至735719手,主力12月合约中,认沽增持远大于认购增持,期权避险功能凸显,且平值附近依然是持仓最密集区域,其中2.5执行价格的认购持仓量明显多于其他执行价格,或将对后市走势形成压力。

  各月份合约隐含波动率大幅回落,其中12月认购隐含波动率指数由41.17%下跌至25.15%,认沽则由28.11%下跌至23.64%,低于28.75%的历史波动率。除非标的资产波幅加大,期权隐含波动率下跌空间仍存。从波动范围看,12月认购隐含波动率位于23.81%—29.65%之间波动,均值为25.98%,呈微笑结构,认沽则略弱于认购,均值23.15%,在20.22%—24.26%范围内波动,呈左偏结构,二者价差略有增大。

  50ETF期权标的资产下跌导致认购期权全线下跌,跌幅位于2.39%—28.57%,同时隐含波动率回落大大限制了认沽期权上行,最大涨幅仅为10.2%,且部分虚值期权收跌。

  综合来看,近期上证50ETF总体呈弱势振荡走势,市场交投谨慎,短期料将处于振荡格局,但下方空间有限,有望迎来温和反弹,无持仓者建议逢低构建牛市价差组合,低风险赚取价格上行收益,标的资产持有者可卖空不同月份虚值认购期权构建备兑组合。

  以上就是好金贵小编为大家整理的关于12月50ETF期权隐含波动率大幅回落的资讯了,希望这些能够帮到大家。其实在上证50ETF期权投资中,大家要了解一定的期权知识才能够更好的盈利,如果大家想要了解更多相关资讯,请关注好金贵网。

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