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恐慌指数VIX怎么计算?计算公式是什么?

2016-12-05 14:05:57 好金贵
摘要

做金融的都知道,市场上个指标叫恐慌指数(VIX),他们是根据市场的波动率计算出来的一种衡量市场波动情况的指标,那么这个恐慌指数是怎么计算的?计算公式是什么?

恐慌指数计算公式.jpg

   芝加哥期权交易所实时计算并发布VIX指数。理论上来讲,VIX指数是一系列标准普尔500指数期权的价格加权指数。2004年3月26日,有史以来第一次基于VIX指数的期货交易在芝加哥期货交易所完成。

  2006年2月24日,VIX指数期权交易变为可能。有几只ETF(交易所交易基金)试图追踪其表现。公式运用了以马氏内核平滑后估计函数作为计算方法。其目标是估计标准普尔500指数在未来30天的隐含波动性。

  需要注意VIX指数是方差互换的波动率,并不是波动率互换的波动性(波动性是方差的平方根,即标准差)。 方差互换可以完全通过简单的看跌期权和看涨期权进行静态复制,但波动率互换需要进行动态对冲。 VIX指数是对未来30天标准普尔500指数方差的风险中性期望,以年化标准差表示。

  VIX指数已经替代了原有的VXO指数成为媒体指代波动性指数的新宠。VXO指数是通过计算30天标准普尔100指数平值期权来衡量隐含波动性的方法。

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