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恐慌指数VIX是怎么来的?

2016-12-05 13:52:22 好金贵
摘要

恐慌指数也称作VIX指数,是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码。那么这个恐慌指数是怎么来?它的由来是什么样子?是谁发明的?

恐慌指数由来.jpg

   恐慌指数也称VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码。

  而波动性指数的概念,以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱教授于1986年提出的。

  布伦纳教授和盖莱教授的科研论文《对冲波动性变化的新型金融工具》发表于1989年7/8月期的《金融分析师期刊》 在接下来的论文中,布伦纳教授和盖莱教授提出了用来计算波动性指数的公式。

  布伦纳教授和盖莱教授写道:“我们的波动性指数——西格玛指数,将会时常更新并且会被用作期货和期权的标的资产…波动性指数所扮演的角色与市场指数对期货和期权所扮演的角色相同。”

  1992年,芝加哥期权交易所邀请了罗伯特·惠利教授基于指数期权价格编制了可交易股票市场波动性指数。在1993年1月的新闻发布会上,惠利教授发布了他的研究结果。随后,芝加哥期权交易所发布了实时计算的VIX指数。根据期权指数的历史价格,惠利教授计算出自1986年1月起的每日VIX指数数据序列,芝加哥期权交易所在其网站上对外披露次数据。惠利教授为芝加哥期权交易所所做的研究发表于《衍生品期刊》。

  VIX指数用年化百分比表示,并且大致反映出标准普尔500指数在未来30天的期望走向。 VIX指数是芝加哥期权交易所的注册商标。

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